DEX RS voor EBA stress test 2021

Op 13 november 2020 heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) de definitieve methodologie en ontwerpsjablonen voor de EU-brede stresstest voor 2021 gepubliceerd, samen met de belangrijkste mijlpalen van de oefening. De stresstestoefening zal formeel worden gelanceerd in januari 2021 en de resultaten zullen worden gepubliceerd tegen 31 juli 2021. De test is hoofdzakelijk gericht op de beoordeling van de impact van risicodragers op de solvabiliteit van banken. Banken moeten een gemeenschappelijke reeks risico's aan de stresstest onderwerpen (kredietrisico - inclusief securitisaties - marktrisico en tegenpartijkredietrisico en operationeel risico - inclusief gedragsrisico). Daarnaast wordt banken gevraagd om de impact van de scenario's op de netto rentebaten te projecteren en om winst- en verliesrekening en kapitaalposten te stresstesten die niet onder andere risicotypen vallen. DEX Data Explorers lanceert een module die alle gevraagde rapporten bevat.

Belangrijke mijlpaaldata voor de EU-brede stresstest in 2021:

• Lancering van de oefening eind januari 2021
• Eerste indiening van de resultaten bij de EBA begin april 2021;
• Tweede indiening bij de EBA medio mei 2021
• Derde indiening bij de EBA eind juni 2021
• Definitieve indiening bij de EBA medio juli 2021
• Publicatie van resultaten tegen eind juli 2021

De set sjablonen bevat 32 sjablonen die de volgende onderwerpen behandelen:

• Kreditrisico
• Marktrisico, CCR-verliezen en CVA
• Gedragsrisico's en andere operationele risico's
• Niet-rentebaten, -kosten en -kapitaal

Datapointmodels en DEX Regulatory Suite

EBA publiceert normaal gesproken haar rapportagevereisten voor b.v. COREP in de vorm van een datapointmodel. Een datapointmodel is een database die alle taxonomieën, rapporten, metwaarden, dimensies en validaties bevat. DEX Data Explorers heeft DEX Regulatory Suite (DEX RS) ontwikkeld. DEX RS kan het datapointmodel interpreteren en de rapporten en interfaces produceren op basis van de vereisten die in het datapointmodel zijn beschreven.

DEX Regulatory Suite voor EBA Stresstest 2021

DEX Data Explorers lanceert DEX Regulatory Suite voor EBA Stresstest 2021. DEX RS genereerts de stresstest rapportages volgens de EBA specificaties.

DEX heeft een datapointmodel ontwikkeld op basis van de sjablonen waarmee de rapporten kunnen worden ingevuld. De gegevens van een bank kunnen worden gemapt op het datapointmodel om de rapporten te vullen. Validaties kunnen worden uitgevoerd. De uitvoer kan worden geëxporteerd naar de door de EBA gedefinieerde Excel-sjablonen. Dit ondersteunt een effectiever en herhaalbaar proces.
Hieronder wordt een voorbeeld van een Marktrisico - Volledig herwaarderingsrapport gegenereerd door DEX RS getoond.

DEX Data Explorers onderhoudt de definities van de rapporten volgens de normen van de toezichthouder. Wanneer updates van de normen worden ingediend, ontvangt u als klant een update van de set rapportagedefinities.

DEX Regulatory Suite biedt de volgende functionaliteit:

• Lay-out gespecificeerd in het datapointmodel
• De formule wordt geladen in het datapointmodel, alle berekeningen kunnen in het systeem worden bekeken
• Updates door EBA kunnen eenvoudig worden verwerkt
• De uitvoer kan worden geëxporteerd naar de EBA-sjablonen

Efficiente mapping van data

De gebruiker kan de brongegevens op een efficiënte manier op het doel mappen. Bij datapointmodellering zijn de volgende begrippen belangrijk:

• Metrics zijn de waarden die worden gemeten in de rapporten
• Dimensies beschrijven de kenmerken van een metric

Hieronder wordt het mappingscherm getoond. Metrics en dimensies kunnen worden gemapt op brongegevens. Template CSV_MR_FULL_REVAL heeft bijvoorbeeld 34.498 datapunten. De sjabloon kan eenvoudig worden ingevuld door 4 metric en 24 dimensies toe te wijzen. Dit is een veel efficiënter proces dan het in kaart brengen van individuele datapunten. DEX RS kan codewaarden vertalen, zodat de gebruiker bedrijfseigen codewaarden kan leveren die in DEX RS kunnen worden toegewezen aan de doelwaarden

Platformonafhankelijke oplossing

DEX RS is ontwikkeld in Python. Elke op SQL gebaseerde database kan worden gebruikt (bijvoorbeeld MySQL, SQLite, SQL Server, Oracle, PostgreSQL). Het systeem kan on-premise, in Azure, AWS worden ingezet en bij Addition worden uitbesteed. Gegevens kunnen worden gelezen uit CSV-, Excel-, SQL-databases en SAS-datasets.

Workflow ondersteuning

DEX RS biedt workflow-integratie. De DEX RS-functionaliteit is geïntegreerd met workflowsystemen. Gebruikers worden door het rapportageproces geleid; handmatige stappen zijn geïntegreerd met geautomatiseerde stappen. Alle acties worden vastgelegd.

DEX Data Explorers biedt integratie met Camunda en Viewflow, maar DEX RS kan ook worden opgeroepen vanuit andere workflowsystemen.

Ontwerp uw eigen rapporten

Naast het leveren van de vereiste wettelijke rapporten, biedt DEX RS u de mogelijkheid om uw eigen rapporten te ontwerpen. Op deze manier kunt u de gegevens die u gebruikt voor regelgevingsrapporten voor b.v. interne rapporten. U kunt ook uw eigen berekeningen en validaties toevoegen.

Beschikbare oplossingen

DEX Regulatory Suite ondersteunt de volgende regelingen:

• CRD iv (COREP, FINREP, Funding Plans, Asset Encumbrance, Supervisory Benchmarking Portfolio)
• AnaCredit
• Residential Real Estate
• Depositogarantiestelsel
• MIFID ii
• SFTR
• Sociaal-economische rapportages
• Digitale Rapportage (DRA)
• Solvency
• IORP ii
• Landenrisico
• Financieel toetsingskader (FTK)
• Premiepensioeninstellingen (PPI’s)
• Fiscale rapportage (VIA, Fatca)
• Stresstest

Addition Knowledge House en DEX Regulatory Suite
Addition Knowledge House (www.addition.nu) is een reseller van DEX Regulatory Suite. Addition Knowledge House biedt de volgende diensten met betrekking tot DEX Regulatory Suite:

• Implementation support
• Maintenance
• Business process outsourcing

Elke situatie is uniek. Addition Knowledge House bespreekt graag hoe we uw proces optimaal kunnen ondersteunen.